НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 04.08.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

Глобальная реформа финансовых индикаторов, и что будем использовать вместо LIBOR

Банк России разместил на своем сайте перечень иностранных эталонных процентных индикаторов, соответствующих Принципам для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), и предполагается, что эти процентные индикаторы будут применяться в качестве альтернативных LIBOR и другим ставкам, подлежащим замене в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов. Напомним, что Управление по контролю за нормами финансового поведения (Financial Conduct Authority, FCA) подтвердило, что в конце 2021 года для всех категорий участников финансового рынка без исключения прекратит своё существование LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Валюта

Прежний индикатор

Новый безрисковый индикатор, определенный решением национальных рабочих групп

Природа нового индикатора

Администратор нового индикатора

USD

LIBOR

SOFR (Secured Overnight Financing Rate)

РЕПО

Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка

EUR

EURIBOR, EONIA, LIBOR

€STR (Euro short-term rate)

Необеспеченный

Европейский Центральный Банк

GBP

LIBOR

SONIA (Sterling Overnight Index Average)

Необеспеченный

Банк Англии

JPY

LIBOR, TIBOR

TONAR (Tokyo Overnight Average Rate)

Необеспеченный

Банк Японии

CHF

LIBOR

SARON (Swiss Average Rate Overnight)

РЕПО

SIX (Швейцарская биржа)

CAD

CDOR2

CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average)

РЕПО

Банк Канады

AUD

BBSW2

AONIA (Reserve Bank of Australia Cash Rate)

Необеспеченный

Резервный банк Австралии

По мере необходимости Банк России будет актуализировать перечень альтернативных финансовых индикаторов.

Финансовые индикаторы, являясь ориентирами уровней процентных ставок, валютных курсов, стоимости ценных бумаг и товаров, играют важную роль в функционировании финансовых рынков и экономики в целом. Проблема справедливого формирования финансовых индикаторов и наличия процедур, препятствующих манипулированию, особенно остро встала перед регуляторами после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда триггером послужили выявленные случаи манипулирования механизмом установления ставок по основным процентным индикаторам денежного рынка по необеспеченным сделкам межбанковского кредитования, так называемым индикаторам IBOR (Interbank Offered Rate).

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.312

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»?

 

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2020.

Search