АКРА повысило кредитный рейтинг РНКБ Банк (ПАО) до уровня А+(RU), изменив прогноз на «Стабильный». Повышение кредитного рейтинга РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА обусловлено улучшением оценки фондирования и ликвидности до адекватной на фоне снижения концентрации ресурсной базы банка. Также кредитный рейтинг отражает сильную позицию банка по достаточности капитала и очень сильное влияние государства на его кредитоспособность согласно методологии АКРА.
РНКБ — крупнейший банк Крымского региона. Банк находится в собственности Российской Федерации (100%-ный акционерный контроль), номинальный держатель пакета — Росимущество. После присоединения Крайинвестбанка, находившегося на санации, РНКБ занимает 36-е место по размеру активов среди российских банков.
Кредитуя важные инфраструктурные проекты в Республике Крым и в Севастополе, РНКБ участвует в государственной стратегии развития региона. Агентство считает, что государство оказывает очень сильное влияние на деятельность банка.
Оценка бизнес-профиля учитывает риски региональной специфики деятельности РНКБ. Основным регионом развития РНКБ остается Крымский полуостров, который по-прежнему характеризуется низким уровнем присутствия лидеров банковской отрасли РФ. Это позволяет банку активно наращивать объем операций, однако ставит его развитие в зависимость от сохранения режима санкций. Усиление позиций в других регионах (в частности, в Краснодарском крае) сопряжено с повышенной конкуренцией.
РНКБ сохраняет значительный буфер абсорбции потенциальных убытков по регулятивным требованиям (Н1.2 = 19,16% на 01.02.2020, Н20.2 = 13,35% на 01.01.2020), что позволяет банку выдерживать увеличение кредитного риска более чем на 500 б.п. без нарушения норматива достаточности основного капитала Н1.2. РНКБ демонстрирует рост способности генерировать новый капитал — значение коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2016–2019 годов составило 98 б.п.
Агентство сохраняет удовлетворительную оценку риск-профиля. Доля проблемных требований в собственном кредитном портфеле РНКБ не превышает 5%. Однако, по оценке АКРА, с учетом активов Крайинвестбанка доля проблемных и потенциально проблемных кредитных требований составляет около 15% (без учета требований, покрытых государственными гарантиями). АКРА отмечает, что данные требования, которые включают в себя кредиты, отнесенные к стадии 3 по МСФО 9, и просроченные векселя, покрыты резервами более чем на 100%.
Несмотря на активное наращивание кредитного портфеля, в том числе за счет увеличения займов, предоставленных розничным клиентам и субъектам МСП, концентрация кредитного портфеля банка, по мнению Агентства, остается высокой. Доля кредитов, выданных 10 крупнейшим группам заемщиков, на 01.01.2020 составила свыше 30% всего портфеля (без учета кредитов, по которым предоставлена государственная гарантия).
Повышение оценки ликвидности и фондирования с удовлетворительной до адекватной отражает сокращение зависимости ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов (вкладчиков). Доля средств крупнейшего вкладчика — Агентства по страхованию вкладов — составила менее 10% всех обязательств РНКБ, 10 крупнейших кредиторов (вкладчиков) — 25,6%.
АКРА отмечает сохранение устойчивых позиций банка по ликвидности. Значение показателя ПДКЛ на 31.12.2019 составило 30,5 млрд рублей в базовом и -2,7% в стрессовом сценариях АКРА. Показатель ПДДЛ на ту же дату находился на уровне 60%.
Научиться оценивать финансовое состояние банка
Вы сможете с помощью
дистанционного курса «Банковский аналитик».
Актуальные знания при переходе экономики к рецессии.
