Рейтинговое агентство «Эксперт РА» разработало новый аналитический продукт – индекс здоровья банковского сектора, отражающий вероятность дефолтов в банковской системе на горизонте одного года. С середины 2018 года Агентство начнет регулярно публиковать индекс здоровья банковского сектора на своем сайте. Индекс отражает мнение Агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение одного года. На начало 2018 года значение индекса составило 89,3%, что соответствует 53 ожидаемым дефолтам банков в течение 2018 года (без учета санаций банков, а также отзыва лицензий у небанковских кредитных организаций).
Значение индекса далеко от 100% – уровня, который соответствует «абсолютному здоровью» или нулевой ожидаемой дефолтности в банковском секторе.
Чтобы вычислить индекс, Агентство относит все банки к одной из рейтинговых категорий по шкале «Эксперт РА»: для имеющих рейтинг Агентства используется этот рейтинг, для остальных – оценка рейтинга по специально разработанной методике. Хотя эта методика использует только те показатели из методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам «Эксперт РА», которые могут быть оценены по публичной отчетности или иным публичным данным, она достаточно точно предсказывает категорию, которую «Эксперт РА» присвоило бы конкретному банку по полной рейтинговой методологии. Далее для каждой из рейтинговых категорий Агентство определяет вероятности дефолта, исходя из статистики по банкам, имевшим рейтинг от «Эксперт РА», с поправкой на прогноз Агентства относительно регулятивных и макроэкономических условий.